1904年4月28日，上海黄浦江码头，一个15岁的少女被父亲送上了“高丽号”轮船，前往美国佐治亚州梅肯市的威斯里安女子学院留学。那时，女人出国留学凤毛麟角，她则是中国近代第一个出国留学的女性。她就是宋霭龄，送行的是她的父亲宋耀如。宋霭龄随同父亲的朋友步惠廉牧师一家前往美国，而步牧师是宋耀如在万德毕尔特大学的同窗好友。正是得益于步牧师的大力引荐，宋霭龄才得以进入威斯理安女子学院入学。该学院在当时的美国大名鼎鼎，是美国第一所得到政府认可的女子大学，属于卫理公会教派，是专为上层社会女性设立的学校。
据宋霭龄后来回忆，此行颇多坎坷。“高丽号”轮船在大洋上漂泊了两个多月，终于在7月1日停靠在旧金山码头。但一个美国移民局官员说宋霭龄的证件不合格，不许她登陆。另一个官员建议将宋霭龄安置在扣留所，但被第一个官员拒绝了，说这个地方不适合任何畜生般的人居住。面对如此侮辱，幼小的宋霭龄握紧拳头退回到“高丽号”上，敢怒不敢言。就这样，宋霭龄从港里停泊的这艘船转移到另一艘船上。在三周沉闷无聊而又提心吊胆的时间里，宋霭龄先后换了四艘几乎全空的船，直到有关她的问题传到旧金山一个传教士那里。传教士向首都华盛顿的政府部门进行了交涉，宋霭龄才获准上岸，终于得以在威斯里安女子学院就学。
1905年12月，慈禧太后信任的教育顾问、宋霭龄的姨父温秉忠(曾是第二批留美幼童之一)受清廷派遣，率领中国教育代表团赴美考察。1906年1月，温秉忠把宋霭龄从梅肯市接到华盛顿，带她出席美国第26任总统西奥多·罗斯福在白宫举行的宴会。就这样，宋霭龄成了宋氏家族与美国历届总统接触与交往中会见美国总统的第一个人。在宴会上，总统问这个16岁的中国姑娘觉得美国怎么样。宋霭龄说：“美国是个非常美丽的国家，我在这里很快活。但是，你们为什么说美国是个自由国家呢?”随后迅速把自己前一年夏天在旧金山的遭遇简略地叙述了一遍。“如果说美国真是那么自由的话，为什么要把一个中国姑娘拒之门外呢?我们决不会这样对待到中国去的客人。美国还说是个自由的国度呢!”总统大感意外，只是喃喃地说自己感到很遗憾，然后就转向了下一个客人。第二天，华盛顿的报纸报道了这件事儿，题目是《中国少女抗议美国政府的排华政策》。
1909年，宋霭龄以优异的成绩毕业时，镇上的人们都对这个叫“艾丽斯”的中国女孩儿印象深刻。毕业晚会上，宋霭龄用甜润的嗓音朗诵了《蝴蝶夫人》剧中的一段台词。梅肯城的人们为了欢送宋霭龄学成归国，在她启程的前一日，在《梅肯电讯报》上刊发了大半版称赞她的文章，并预言：“宋小姐将会成为中国领袖的夫人。”
谁知这个预言后来竟然奇迹般地变成了现实。宋霭龄不仅成了中国领袖夫人(孔祥熙官至行政院长，宋霭龄于1914年春嫁给了丧妻不久的他)，后来同在这一学校就学的两个妹妹宋庆龄和宋美龄也成了“国母”和“第一夫人”。宋庆龄和宋美龄去威斯理安女子学院读书比姐姐宋霭龄要顺利得多。1907年夏，温秉忠又率团赴美访问，把宋庆龄和宋美龄带去美国读书。由于温秉忠的外交身份，以及同行的还有美国教育家格兰特等知名人士，宋庆龄和宋美龄在到达旧金山时顺利地通过了移民局的检查，没有像宋霭龄当年被扣留在船上19天。威斯理安女子学院也因培养出曾经影响中国历史进程的宋氏三姐妹而在中国名声大噪。