当投资组合完全分散,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,以下哪一种指数更为适合

当投资组合完全分散，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，以下哪一种指数更为适合?( )

A．詹森指数

B．夏普指数

C．特雷诺指数

D．差异回报率

答案参考：B
解析：夏普指数衡量的是单位风险的获利能力，注重的是组合的全部风险；而特雷诺指数强凋的是组合的系统风险；詹森指数不能拥有风险各异的投资组合的比较评价。当投资组合完全分散，或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时，夏普指数更为适合。