下列说法不正确的是( )A.看涨期权的价值上限是标的股票的价格B.美式期权的时间溢价有

下列说法不正确的是（ ）。

A．看涨期权的价值上限是标的股票的价格

B．美式期权的时间溢价有可能为负

C．美式期权价值的下限是其内在价值

D．看跌期权的价值上限是其执行价格

答 案：B
对于美式期权，在其他条件不变的情况下，离到期时间越远，股价波动的可能性越大，期权的时间溢价也就越大。如果已经到了到期时间，期权价值就只剩内在价值，即时间溢价为零。所以，其时间溢价不可能为负。