外汇交易中的“滑点”是怎样产生的 是否可以避免
滑点是因为流通性不足产生的，简单说就是平台向市场抛单的时候这个点位没有人接，基本任何平台都不能避免的，但是只要不是恶意滑点都是属于正常现象，而且正常的滑点也分正滑和反滑，正滑点反而会帮你盈利。如果是恶意滑点，那说明平台是MM模式，吃客损的，要换一家，出金可能也会很艰难。
关于外汇交易怎么防止滑点和外汇如何避免被骗的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
亨达外汇是怎么解决滑点问题的？
首先我们要明确一点，行情是一直在波动的所以产生滑点的原因不可能是行情。我们在进行历史回测或者是在模拟盘中经常会发现，每笔成交的价格都是按照我们想要的价格来止盈或者是止损的。那么究竟是什么原因呢？这是因为在历史回测或者是模拟盘中根本没有 *** 的延时。
根据我们前面讲的滑点计算公式，首先行情必然是一直在波动的，所以我们无法改变行情的波动。但是我们可以尽量减少 *** 延迟时间。行情是一直在变化的，但是我们电脑屏幕上显示的行情并不是当下的真实行情。也就说我们看到的并不是直播而是重播。我们在进行投资操作时发出指令到生效也需要传递的时间。所以如果行情的波动速度过大或者 *** 延迟的时间过长都会加大滑点。对于一些小周期交易级别来说，甚至会有颠覆性的影响。那么如何做才能尽量减少滑点的影响呢？规避滑点主要有以下三种 *** ：
一、降低 *** 延迟
也就是说尽可能的找到连接我们程序化交易服务器最快的路径，来降低 *** 延迟。
二、尽量规避特定的行情波动速度快的时间点
比如说某些投资者对非农就会采取完全规避的办法。在数据公布的15分钟前进行清仓。由于行情的波动速度是我们无法左右的，所以我们只能选择不清仓来尽量避免滑点对交易的影响。
三、将程序化交易级别扩大
很多朋友都知道大周期的交易级别的平均盈利点数和亏损点数都会小于小周期的交易级别。我们举个例子，假如一个大周期级别的模型，平均亏损30点盈利平均50点。小级别周期平均亏损3点平均盈利5点。那么在模拟盘或者是历史回测中，我们可能看不出太大的区别，因为二者都可以得到稳定盈利。但是在实盘操作中二者就会有非常大的区别，大周期一定会比小周期级别有效的多。这是因为平均盈亏点数和滑点的尺度都不在一个数量级。
但是换个角度来看，程序化交易中的滑点还有可能会为我们增加利润。如果我们采取开单方式是逆tick级别的势，那滑点对我们来说是有利的，如果我们的平仓方式是顺tick级别的势，滑点也对我们也是有利的，这种情况下，我们的 *** 延迟较大，其实是一件好事。
外汇平台为什么会滑点 炒外汇怎样避免滑点
滑点很正常，就看什么情况下滑点，在大数据，交易量比较密集的时候，报价没有成交的话就会在再次报价成交这是正常。有的服务器强大的时候很少出现。
再就是有的平台，在平时客户下单，有可能加了暗点或者恶意滑点，这个就糟糕了。
为了避免滑点这个问题，你更好选择正规平台，在大数据来的时候提前进场。