可以在 init 或者 start 方法中为策略添加定时器
def add_timer(self, when, offset=datetime.timedelta(), repeat=datetime.timedelta(), weekdays=[], weekcarry=False, monthdays=[], monthcarry=True, allow=None, tzdata=None, cheat=False, *args, **kwargs):
例子：
def __init__(self): self.add_timer( when=self.p.when,# datetime.time(15, 30) offset=self.p.offset,# datetime.timedelta() repeat=self.p.repeat,# datetime.timedelta() weekdays=self.p.weekdays )# [1]
解释：
when 这里when 设为 15:30，weekday=[1]，也就是要求每周一触发一次，触发事件为15:30。
如果when设为bt.timer.SESSION_START则为开市时间
如果设置策略 offset=datetime.timedelta(minutes=30)，即 相对when偏移30分钟，则触发事件为 16:00
repeat如果设置参数repeat=datetime.timedelta(minutes=30)，则要求定时器每30分钟重复触发一次，如果数据是分钟级数据可以实现，其他数据级别则无效
注意：
目前使用PandasData读取的feed。不能在15:30触发，需要使用GenericCSVData。
将pandas数据转换成GenericCSVData 的fedd数据：
def dataframe_to_csv_feed(df, file='cache.csv'): ''' 将 AKshare 的dataframe数据转换成csv的 datafeed :param df: AKshare 的dataframe数据 :param file: csv缓存文件 :return: ''' date_list = df['日期'].to_list() begin_date = datetime.datetime.strptime(str(date_list[0]), "%Y-%m-%d %H:%M:%S") # 数据的起始日期 end_date = datetime.datetime.strptime(str(date_list[-1]), "%Y-%m-%d %H:%M:%S") # 数据的起始日期 df.to_csv(file) feed = bt.feeds.GenericCSVData( dataname=file, datetime=1, # 日期行所在列 open=2, # 开盘价所在列 high=4, # 最高价所在列 low=5, # 最低价所在列 close=3, # 收盘价价所在列 volume=6, # 成交量所在列 openinterest=-1, # 无未平仓量列 dtformat=('%Y-%m-%d'), # 日期格式 fromdate=begin_date, # 起始日 todate=end_date, # 结束日 timeframe=bt.Timeframe.Days, compression=1, sessionstart=datetime.time(9, 0), sessionend=datetime.time(17, 30), ) return feed
关于加载datafeed时 sessionstart、sessionend参数feed = bt.feeds.PandasData( dataname=stock_zh_a_hist_df_daily, datetime=0, # 日期行所在列 open=1, # 开盘价所在列 high=3, # 最高价所在列 low=4, # 最低价所在列 close=2, # 收盘价价所在列 volume=5, # 成交量所在列 openinterest=-1, # 无未平仓量列.(openinterest是期货交易使用的) fromdate=begin_date, # 起始日 todate=end_date, timeframe=bt.Timeframe.Days, # 数据粒度 compression=1, sessionstart=datetime.time(9, 0), sessionend=datetime.time(17, 30) )
它们的含义分别是日线bar的开始时间和bar的结束时间（相当于一天的开市和闭市时间）,一根bar的处理过程为一个session。默认情况下，它们的取值为 00:00:00.00000 和 23:59:59.999989。这里设置它们为9:00开始17:30结束。
notify_timer触发时机 当通过add_timer方法添加timer后，这个timer在某日触发notify_timer事件方法。触发规则如下：
1、如果cheat参数=False：
在当前bar的数据已加载完后在broker已经评估了订单（即 订单该执行的已经执行，该拒绝的已经拒绝了），并重算了组合市值（即 已根据今日收盘价重算了市值）后在技术指标重算之前（即 此时如果访问当前技术指标值，实际得到的还是上一日的值）在策略next方法调用之前
2、如果cheat参数=True：
在当前bar的数据已加载完成后在broker评估订单并重算组合市值前（所以，这时候notify_timer访问当前账户市值实际得到的是昨日市值。在notify_timer发生时，本日该执行的订单还未执行，在notify_timer执行完成后，才会执行）在技术指标重算之前在策略next方法调用之前
Tips：
在cheat=True时，对日线数据，如下情形是合法的
技术指标还是基于前一日收盘价，可以用于生成进入或退出市场的信号由于新bar的数据已加载，可以使用开盘价计算买入股份数量