某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。
A．42．36
B．40．52
C．38．96
D．41．63
答 案：A在套利驱动的均衡状态下，具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权的价格满足：标的资产现行价格=执行价格的现值+看涨期权价格-看跌期权价格=40／(1+10%)+8-2=42．36(美元)。